Moody’s Analytics

Finansal analiz ve risk yönetiminde GTech ile uzmanlaşın: Moody’s Analytics

Global finansal piyasalarda meydana gelen olayları anlamak ve bunların kurumlar üzerindeki etkisini öngörmek için kapsamlı finansal analizler sunan Moody’s Analytics, daha sağlıklı ve daha hızlı kararlar almanıza yardımcı oluyor.

GTech uzmanlığıyla, Moody’s Analytics teknolojilerinden yararlanın; analitik araçlar ile küresel piyasalardaki trendlere hakim olun.

Demo Talep Edin

GTech + Moody’s Analytics: Finans sektöründe güvenle ilerleyin

Risk değerlendirme uzmanlığımız, geniş bilgi kaynaklarımız ve yenilikçi teknolojik uygulamalarımız ile müşterilerimizin gelişen bir pazarda güvenle hareket etmelerine yardımcı oluyoruz. Müşteriye sorunsuz bir deneyim sunmak için bir araya getirilen; araştırma, veri, yazılım ve profesyonel hizmetlerden oluşan sektör lideri ve ödüllü çözümlerimizle finans sektöründe güvenli adımlar atmanız için buradayız.

Mükemmellik konusundaki taahhüdümüz, açık fikirli ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile global ölçekte binlerce kuruluşa hizmet sağlıyoruz.

  • Credit Confidence ALM

  • Risk Authority

  • IFRS9

CreditConfidence ALM & risk authority yetenekleri

Bir dizi veri ve varsayımdan yararlanarak, çeşitli kararlar için kapsamlı içgörüler sağlayan güçlü bir hesaplama motoruna sahip olan bu çözüm, sınırsız ekonomik senaryo ve iş stratejileri altında kullanılabilir ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak önceki tahminlerle karşılaştırma yapmanızı sağlayacak şekilde genişletilebilir.

Özelliklerini keşfedin

  • Stratejik risk hassasiyeti modellemesi

    What-if ve stres testlerini kolaylaştırmak için şoklar, yükselişler, beklenmeyen değişiklikler ve yeni hacim stratejileri dahil olmak üzere sınırsız senaryo ile modelleme yapılabilmektedir.

  • Kullanıcı dostu arayüz

    OnlineALM yazılım kurulumu veya BT müdahalesi gerektirmeden sorunsuz bir şekilde çalışan, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir

  • Geri dönüşlerin iyileştirilmesi

    Çeşitli stratejiler ile kurumların geliri iyileştirilirken, risk profili üzerindeki etkisi de olumlu hale getirilmektedir.

  • Veri yükleme

    Tek bir veri kümesinin yüklemesiyle, birden fazla departmana verimli bir şekilde hizmet vermek için doğru sonuçlar elde etmek mümkündür.

  • Şeffaflık

    Varsayımlara ve sonuçlara her aşamada kolayca erişmek ve sadece birkaç adımda ürün düzeyine ve kontratların nakit akışlarına geçmek mümkündür.

  • Raporlama

    Tüm adımlara ilişkin bilgilerin yer aldığı ekranlar aracılığıyla, veriler ve sonuçlar kolaylıkla izlenebilir. Ayrıca, 100’den fazla standart raporun yanı sıra özelleştirilmiş raporlar da alınabilmektedir.

  • Entegre çözümler

    Tek bir platform, müşterilere hem gelişmiş aktif/pasif yönetimi hem de menkul kıymetler ve portföy yönetimi ihtiyaçlarını karşılama olanağı sağlamaktadır.

  • Mevzuat stres testi

    Sermaye ve likidite stres testleri & analizleri vasıtasıyla kurumların maruz kalabileceği farklı finans senaryoları simüle edilebilmektedir.

  • Destekleyici veri

    Daha fazla doğruluk, ayrıntı düzeyi ve kullanım kolaylığı için birçok destekleyici veri ve analiz sağlayıcısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmaktadır.

Credit Confidence ALM

RiskConfidence ALM sistemi, entegre kurumsal aktif pasif yönetimi (ALM), fon transfer fiyatlaması (FTP), likidite riski yönetimi, piyasa riski ve Riske Maruz Değer (VaR) ile içsel ve mevzuat raporlamaları sunar. Bunların hepsi ortak bir veri kaynağı ve tek bir ana kaynak stratejisi ile tek bir birleşik platformda sunulmaktadır.

Bilanço yönetimi için güçlü araç kazanımı

  • Hesap planı (COA) yapısını kullanarak müşteri davranış modellerini girmek ve iş tahminlerini tanımlamak için bir bilançodaki finansal araçları düzenleyin ve yönetin.

  • Parameter Deal Mapping (PDM) ile belirli bilanço kalemleri için kurala dayalı bir strateji oluşturun ve yönetin. Senaryolarda kullanmak üzere faiz oranı eğrilerine, makroekonomik endekslere, döviz kurlarına, işlem özelliklerine ve volatilite matrislerine dönüşüm mantığını uygulayın.

  • Kredi ön ödemeleri ve yeniden yapılandırma, kredi taahhütleri, işlem yenilemeleri ve vadeli mevduat erken itfası gibi müşteri davranışlarını, bunları etkileyen değişkenlerle birlikte modelleme gerçekleştirin.

Kurumsal çapta ALM yönetimi ve finansal performans

  • Gelişmiş likidite fonlama stratejileri oluşturmak için likidite riskini yönetin ve likidite açığı veya şiddetli bir stres senaryosu altında, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirebildiği zaman dilimi (survivor horizon) gibi temel likidite riski ölçümlerini hesaplayın.

  • Kullanıcıların müşteri davranışı hakkındaki anlayışlarını uygulamalarına olanak tanıyan çok faktörlü davranış modelleri tanımlayın.

  • Birden fazla senaryo üzerinden net faiz gelirini hesaplayın ve simüle edin.

  • İş birimi performansını ölçen güçlü bir eşleştirilmiş vade ve katerpillar özelliği kullanarak FTP’yi yönetin.

  • Bakiyelerin ve mevduat oranlarının değiştiği ve faiz ödemelerinin farklı zamanlarda gerçekleştiği vadesi gelmeyen mevduatların nakit akışı modellemesi de dahil olmak üzere, gelişmiş mevduat modellemesi gerçekleştirin.

  • Faiz oranları, ekonomik faktörler, hisse senetleri, volatiliteler ve spreadler gibi birçok faktörde Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) hesaplayın.

RiskAuthority

RiskAuthority uygulaması Basel I, II ve III için kolaylaştırılmış ve otomatikleştirilmiş mevzuat uyumluluğu sağlar. Kredi, market, likidite, yoğunlaşma ve operasyonel riskleri kapsar. Veri yönetimi, yasal sermaye hesaplamaları ve raporlamayı kapsayan kapsamlı, uçtan uca bir Basel III çözümü sunar.

Basel III uyumluluğu için esnek çözüm

  • Aktif, pasif, bilanço dışı riskler, karşı taraflar, derecelendirmeler, risk faktörleri ve piyasa verileri gibi gerekli Basel I, II ve/veya III verilerini tek bir platformda konsolide edin ve saklayın.

  • Likidite tamponu uygunluk kuralları (liquidity buffer eligibility) ve kesinti yüzdesi (haircut) dahil olmak üzere likidite karşılama oranı (LCR) ve net istikrarlı fonlama oranı (NSFR) için gerekli tüm bilgileri hesaplayın.

  • Büyük riskleri, konsantrasyon riskini ve müşteri, ürün, ülke ve para birimi bazında fonlama yoğunluğunu izleyin.

  • Pillar 1 yasal sermaye, konsantrasyon riski ve likidite raporlarının oluşturulmasını kolaylaştırın ve otomatikleştirin ve denetçilerin tercih ettiği dillerde ve formatlarda gönderin.

  • Kredi, market, likidite, konsantrasyon ve operasyonel riskleri kapsayan özel modülleri kullanarak gereksinimlerinize özgü esnek bir çözüm kullanın.

Basel I, II ve III ile otomatikleştirilmiş mevzuat uyumluluğu

  • Entegre edilmiş Basel III hesaplama oranları ve otomatikleştirilmiş iş akışı süreçleri, verimli ve kolaylaştırılmış Basel III uyumluluğu sağlayın.

  • RiskFoundation™ veri yönetimi platformunun güçlü uygulama eşleme özelliklerini finans kurumunuzun çalışma sistemine sorunsuz bir şekilde entegre edin.

  • Basel I, II ve III için kolaylaştırılmış, doğru ve verimli düzenleyici raporlama sunmak için Moody's Analytics Düzenleyici Raporlama Modülü (Regulatory Reporting Module) ile sorunsuz bir şekilde entegre olun.

  • Düzenleyicilere tutarlı bir tablo sunmak için bankaların EBA, CCAR ve DFAST stres testleri ve likidite uyumluluğu için kullandıkları verilerden yararlanın.

UFRS9 özellikleri

Finansal kuruluşlar ve finansal olmayan şirketler, ileriye dönük temerrüt olasılığı (PD) veya Beklenen Temerrüt Sıklığı™ (EDF) hesaplamaları, temerrüt halinde kayıp (LGD) ve beklenen kayıp (EL) kredi ölçümleri oluşturmak için ödüllü RiskCalc modellerini kullanmaktadır. 

Sermaye yönetimini iyileştirmek, stratejik planlama için stres testi yapmak, mevzuat gerekliliklerine uyum sağlamak ve kredi değer düşüklüğü için muhasebe standartlarını ele almak amacıyla UFRS9 kullanılabilir.

  • Öngörüsel framework: Borçlu ve karşı taraf risklerini, dönemden döneme, analistten analiste tekrarlanabilir bir yapıda temerrüt riskini en iyi öngören şekilde değerlendirin.

  • Erken uyarı işaretleri: Öz sermaye ve sektör performans değişimlerine dayalı olarak kredi bozulmalarını izleyin, hızlı ve güvenle hareket edin.

  • Oran tanılama: Özel bir firmayı, risk faktörlerini ve maruz kaldığınız riski daha derin ve proaktif bir şekilde değerlendirin ve buna göre hareket edin.

  • Emsal analizi: Risklerin değerlendirilmesinde ek bir doğruluk ve raporlama katmanı için borçluları sektör ve büyüklük emsal gruplarıyla karşılaştırın.

  • Skor kartı framework: Bir şirketin kritik niteliksel ve niceliksel faktörlerinin kapsamlı bir durum analizine ve değerlendirmesine erişin.

  • Kredi döngüsü takibi: İki mali tablo arasındaki aylık bazda değişiklikleri gözden geçirin ve 1-5 yıl arasında kredi ölçütleri oluşturun.

UFRS 9

Moody's Analytics kredi riski modelleri ve verileri, ekonomik tahminler, danışmanlık hizmetleri ve altyapı çözümleri paketi, IFRS 9'un gerektirdiği beklenen kredi kaybı ve değer düşüklüğü analizinin uygulanmasına yardımcı olur. Moody's Analytics Kredi Kaybı ve Değer Düşüklüğü Analiz Paketi, değer düşüklüğü hesaplama sürecinin en önemli yönlerine dair çözümler sunar. GTech olarak sunduğumuz çözümler, küçük ve büyük kurumların UFRS 9 kapsamındaki kayıpları tahmin etmek için benimsedikleri farklı yaklaşımları desteklemektedir.

Beklenen kredi kaybı hesaplaması

Kurumlar, provizyon hesaplamalarına uyum sağlamak için yeni model süreçlerini ve altyapısını geliştirmeli veya iyileştirmelidir. 

Moody's Analytics uzmanlığı ve araçları, firmalara UFRS 9 çerçevelerini belirleme ve mevcut temerrüt olasılığı (PD) ve temerrüt halinde kayıp (LGD) modellerinde gereken değişiklikleri yorumlama, stres testi, iç sermaye yeterliliği değerlendirme süreci (ICAAP) ve fiyatlandırma modelleri ile tutarlılık sağlama konusunda yardımcı olabilir. 

Moody's Analytics, dünyanın en kapsamlı ve ayrıntılı kredi riski, ekonomik ve finansal veri setlerini sunmakta ve IFRS 9 değer düşüklüğü hesaplamalarının "ileriye dönük" ve "olasılık ağırlıklı" yönleri için standart ve özel yukarı ve aşağı yönlü makro ekonomik senaryolar üretmektedir.

UFRS 9 uyumluluğunu destekleyen yazılım

Beklenen kredi zararı (BKZ) hesaplamalarının uçtan uca sürecini yönetmek için bankaların çok sayıda kaynaktan gelen verileri merkezileştirmesi, çok çeşitli modelleri koordine etmesi ve yönetmesi gerekir. Ayrıca kredi riskindeki değişiklikler değerlendirilmeli ve beklenen zararlar ve karşılıklar buna göre hesaplanmalıdır.  Bankalar harici muhasebe sistemlerinin ihtiyaç duyduğu verileri hazırlamak ve dışa aktarmak zorundadır. Moody's Analytics çözümü, çoklu senaryolar ve what-if kapasitesi için tasarlandığından granüler analiz ve daha doğru hesaplamalar için yüksek performans sağlar. Yazılım; tekrarlanabilir, denetlenebilir ve tutarlı bir süreçle değer düşüklüğü analizini destekleyen esnek ve görsel iş akışı yönetimi ile etkileşimi ve iş birliğini kolaylaştırabilir.

Şimdi

İletişim Kur

    Ad Soyad*
    Telefon Numarası*
    Mail Adresi*
    Kurum*

    Şimdi İletişime Geçin